Сравнение IUSD.DE с VWCE.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSD.DE returned 19.36%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 0.97% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and VWCE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, IUSD.DE and VWCE.DE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
VWCE.DE
Сравнение IUSD.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 4.01 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 16.55 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -33.43% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.55% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -21.07% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -21.07% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.66% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.69% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и VWCE.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.06% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.18% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.37% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 13.75% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.16% | +0.77% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и VWCE.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор