Сравнение IUSD.DE с D6RP.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSD.DE returned 19.36%/yr vs 14.58%/yr for D6RP.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.26%/yr for D6RP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и D6RP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у D6RP.DE с доходностью 11.26%.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
D6RP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и D6RP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 0.62% |
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 11.26% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 12.21% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and D6RP.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.56 |
Over the past year, IUSD.DE and D6RP.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. D6RP.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
D6RP.DE
Сравнение IUSD.DE c D6RP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | D6RP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 2.76 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 9.69 | +12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | D6RP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.99 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и D6RP.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, примерно равная максимальной просадке D6RP.DE в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и D6RP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | D6RP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -23.89% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.63% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -23.89% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -23.89% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.72% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.13% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.75% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и D6RP.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D6RP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | D6RP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.50% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.55% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 13.33% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 15.97% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.78% | +1.15% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и D6RP.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии D6RP.DE в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и D6RP.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности D6RP.DE в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.69% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and D6RP.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RP.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RP.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.26% for D6RP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и D6RP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор