Сравнение IXN с OPPJ
IXN (iShares Global Tech ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 25.03%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXN charges 0.46%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности IXN и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции OPPJ по среднегодовой доходности: 25.03% против 17.80% соответственно.
IXN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 32.38%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 25.03%
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам IXN и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 33.08% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between IXN and OPPJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between IXN and OPPJ shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
IXN
OPPJ
Сравнение IXN c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 6.58 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 22.36 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и OPPJ
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -39.30% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.82% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -16.49% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -16.49% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -39.30% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -4.22% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -6.49% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.89% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и OPPJ
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 5.83% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 15.99% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 20.10% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 18.15% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 19.73% | +4.85% |
Сравнение комиссий IXN и OPPJ
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и OPPJ
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности OPPJ в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.78% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and OPPJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (12.01%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, IXN leads with 25.03% vs 17.80% for OPPJ. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.03% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.78% for IXN.
IXN is categorized as Technology Equities, while OPPJ is Japan Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор