Сравнение IXG с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
IXG и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IXG и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 9.57% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SPCZ
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
IXG vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IXG
SPCZ
Сравнение IXG c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.98 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.37 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.30 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.22 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между IXG и SPCZ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SPCZ
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPCZ в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SPCZ
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -4.47% | -73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -3.50% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -2.77% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -0.43% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.32% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SPCZ
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.31% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 4.19% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 6.25% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.12% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 5.12% | +15.03% |