PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с XEH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO).

IWY и XEH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWY и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и XEH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		0.42%26.20%-0.79%18.50%-14.43%22.65%-0.43%32.54%-16.69%23.62%
Разные валюты инструментов

IWY торгуется в USD, в то время как XEH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции XEH.TO по среднегодовой доходности: 17.59% против 8.82% соответственно.

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

XEH.TO

1 день
1.77%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
6.20%
1 год
17.87%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TOXEH.TO с VOO

Сравнение комиссий IWY и XEH.TO

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEH.TO в 0.28%.

XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

IWY vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYXEH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.65

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.70

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEH.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYXEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.33

+0.54

Корреляция

Корреляция между IWY и XEH.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и XEH.TO

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XEH.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Просадки

Сравнение просадок IWY и XEH.TO

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и XEH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWYXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-35.81%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.38%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-20.34%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-35.81%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.20%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.91%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.82%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и XEH.TO

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) имеют волатильность 6.70% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWYXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.00%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

17.79%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

17.39%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

19.43%

+1.49%