PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с CGGR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

IWY и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IWY и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-18.69%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWY показывает доходность -9.30%, а CGGR немного выше – -9.13%.

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий IWY и CGGR

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

IWY vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.70

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.07

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.61

+0.26

Корреляция

Корреляция между IWY и CGGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и CGGR

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и CGGR

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWYCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-28.90%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-15.13%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-11.45%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.94%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.21%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и CGGR

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.58%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWYCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.11%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.06%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

22.65%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.97%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.97%

-1.05%