PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWY is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past 3 years, IWY returned 25.64%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности IWY и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-18.69%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between IWY and CGGR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between IWY and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и CGGR

Секторы
IWY
CGGR

Технологии

54.9%
37.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.0%

Здравоохранение

6.6%
9.2%

Финансовые услуги

5.6%
5.2%

Промышленность

4.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.9%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Энергетика

0.0%
2.2%

Технологии

IWY
54.9%
CGGR
37.9%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
CGGR
16.9%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
CGGR
13.0%

Здравоохранение

IWY
6.6%
CGGR
9.2%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
CGGR
5.2%

Промышленность

IWY
4.0%
CGGR
7.5%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
CGGR
2.1%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
CGGR
0.9%

Недвижимость

IWY
0.3%
CGGR
0.8%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
CGGR
2.3%

Энергетика

IWY
0.0%
CGGR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

IWY vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.34

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.31

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IWY и CGGR

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-28.90%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-15.13%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-23.37%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.17%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-7.72%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.10%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и CGGR

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 3.69%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.17%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.40%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.24%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.77%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.77%

-0.80%

Сравнение комиссий IWY и CGGR

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и CGGR

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWY and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, IWY leads with 25.64% vs 25.62% for CGGR. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWY has performed better with a 25.64% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.09% for CGGR.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.39% for CGGR.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор