Сравнение IWVG.L с AVGC.L
IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVG.L returned 63.14% vs 32.19% for AVGC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for AVGC.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и AVGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVG.L торгуется в GBP, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у AVGC.L с доходностью 13.91%.
IWVG.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 35.94%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
AVGC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVG.L и AVGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 34.35% | 26.93% |
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 13.91% | 24.84% |
Correlation
The correlation between IWVG.L and AVGC.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between IWVG.L and AVGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск
IWVG.L
AVGC.L
Сравнение IWVG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVG.L | AVGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.95 | 5.24 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | 19.66 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 2.80 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.15 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и AVGC.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и AVGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -6.12% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -6.12% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.91% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.63% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и AVGC.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.57% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.84% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 11.45% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 11.97% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 11.97% | +3.59% |
Сравнение комиссий IWVG.L и AVGC.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVGC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и AVGC.L
Ни IWVG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
IWVG.L and AVGC.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.
IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while AVGC.L tracks MSCI World IMI Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IWVG.L and 0.35% for AVGC.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и AVGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор