Сравнение IWSZ.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWSZ.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.16% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и IWDA.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
IWDA.L
Сравнение IWSZ.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.86 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.31 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.49 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и IWDA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и IWDA.L
Ни IWSZ.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и IWDA.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -34.11% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.56% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -25.88% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -34.11% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.16% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.48% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.11% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.47% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.94% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.63% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.63% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.86% | +0.65% |