Сравнение IWDA.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IWDA.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDA.L или SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и SWDA.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.L показывает доходность 18.98%, а SWDA.L немного выше – 19.45%. За последние 10 лет акции IWDA.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.31% соответственно.
IWDA.L
18.98%
-0.47%
8.23%
27.05%
12.11%
10.00%
SWDA.L
19.45%
2.65%
8.33%
25.11%
12.49%
12.31%
Основные характеристики
| IWDA.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 4.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 17.73 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 10.07% |
| Макс. просадка | -34.11% | -25.58% |
| Текущая просадка | -1.81% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDA.L и SWDA.L
И IWDA.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWDA.L и SWDA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и SWDA.L
Ни IWDA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и SWDA.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.