PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWRD.L с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWRD.L и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWRD.L торгуется в GBp, в то время как XDWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.L показывает доходность 9.97%, а XDWL.DE немного выше – 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.L имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции XDWL.DE немного впереди с 13.92%.


IWRD.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.73%
3 года*
17.32%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.59%

XDWL.DE

1 день
0.13%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.29%
1 год
27.22%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.10%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWRD.L и XDWL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS
9.97%12.34%20.62%17.33%-8.62%23.21%11.80%22.77%-4.02%11.65%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
10.01%13.51%20.58%17.86%-9.09%23.55%11.39%24.40%-3.69%12.34%

Correlation

The correlation between IWRD.L and XDWL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.90

The correlation between IWRD.L and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World UCITS

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IWRD.L vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWRD.L c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRD.LXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.21

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

16.36

-0.23

IWRD.L vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWRD.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWL.DE равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWRD.L и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRD.LXDWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IWRD.L и XDWL.DE

Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки XDWL.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и XDWL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWRD.LXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-26.24%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.44%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.69%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.69%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-26.24%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.09%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.37%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWRD.L и XDWL.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.55%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWRD.LXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.83%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.55%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.59%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.68%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.89%

-0.39%

Сравнение комиссий IWRD.L и XDWL.DE

IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWRD.L и XDWL.DE

Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XDWL.DE в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS
0.85%0.93%1.06%1.31%1.44%1.03%1.21%1.66%1.81%1.64%1.61%1.78%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IWRD.L and XDWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.

IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор