Сравнение IWRD.L с XDWL.DE
IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both Global Equities funds - IWRD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XDWL.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.L returned 13.59%/yr vs 13.92%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и XDWL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWRD.L торгуется в GBp, в то время как XDWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.L показывает доходность 9.97%, а XDWL.DE немного выше – 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.L имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции XDWL.DE немного впереди с 13.92%.
IWRD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 13.59%
XDWL.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам IWRD.L и XDWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 9.97% | 12.34% | 20.62% | 17.33% | -8.62% | 23.21% | 11.80% | 22.77% | -4.02% | 11.65% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.01% | 13.51% | 20.58% | 17.86% | -9.09% | 23.55% | 11.39% | 24.40% | -3.69% | 12.34% |
Correlation
The correlation between IWRD.L and XDWL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between IWRD.L and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.L vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск
IWRD.L
XDWL.DE
Сравнение IWRD.L c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.L | XDWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.21 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 16.36 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.L | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и XDWL.DE
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки XDWL.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и XDWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.L | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -26.24% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.44% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -19.69% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -19.69% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -26.24% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.09% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.37% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и XDWL.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.55%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.L | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.83% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.55% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 10.59% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.68% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.89% | -0.39% |
Сравнение комиссий IWRD.L и XDWL.DE
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и XDWL.DE
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XDWL.DE в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 0.85% | 0.93% | 1.06% | 1.31% | 1.44% | 1.03% | 1.21% | 1.66% | 1.81% | 1.64% | 1.61% | 1.78% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IWRD.L and XDWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.
IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.12% for XDWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и XDWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор