PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с RNMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с RNMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWR returned 8.00%/yr vs 4.93%/yr for RNMC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for RNMC.

Доходность

Сравнение доходности IWR и RNMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у RNMC с доходностью -1.53%.

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%

RNMC

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и RNMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%9.83%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%

Correlation

The correlation between IWR and RNMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between IWR and RNMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и RNMC

Секторы
IWR
RNMC

Промышленность

18.4%
20.0%

Технологии

17.2%
10.6%

Финансовые услуги

12.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
16.4%

Здравоохранение

8.7%
11.5%

Энергетика

7.2%
5.0%

Недвижимость

7.0%
7.0%

Коммунальные услуги

6.1%
4.4%

Сырьевые материалы

4.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.0%

Промышленность

IWR
18.4%
RNMC
20.0%

Технологии

IWR
17.2%
RNMC
10.6%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
RNMC
14.9%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
RNMC
16.4%

Здравоохранение

IWR
8.7%
RNMC
11.5%

Энергетика

IWR
7.2%
RNMC
5.0%

Недвижимость

IWR
7.0%
RNMC
7.0%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
RNMC
4.4%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
RNMC
5.0%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
RNMC
2.3%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
RNMC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBRRNMC с CSD

Доходность на риск

IWR vs. RNMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c RNMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRRNMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.09

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.04

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.14

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-0.31

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. RNMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа RNMC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и RNMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRRNMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.09

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IWR и RNMC

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки RNMC в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и RNMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRRNMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-43.57%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.81%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-19.55%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-21.25%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-7.32%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.99%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.60%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и RNMC

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRRNMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.07%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.22%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.70%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

18.09%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.20%

-1.84%

Сравнение комиссий IWR и RNMC

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RNMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и RNMC

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности RNMC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWR and RNMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.26%) compared to RNMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs RNMC's -43.57%.

On 5-year performance, IWR leads with 8.00% vs 4.93% for RNMC. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 8.00% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.91% for RNMC.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RNMC is Mid Cap Blend Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.60% for RNMC.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и RNMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор