PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 11.70%/yr for IBCZ.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как IBCZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции IBCZ.DE по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.70% соответственно.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

IBCZ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.11%
С начала года
11.74%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.99%
3 года*
21.88%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и IBCZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		11.72%26.50%16.99%14.97%-15.74%20.92%10.25%22.15%-12.62%26.73%

Correlation

The correlation between IWQU.L and IBCZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.80

The correlation between IWQU.L and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMFIBCZ.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

IWQU.L vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.45

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.58

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.74

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

15.86

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.45

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и IBCZ.DE

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-34.50%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.98%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-16.21%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-24.38%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-34.50%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.16%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и IBCZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.39%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.06%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.18%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.42%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.89%

-0.08%

Сравнение комиссий IWQU.L и IBCZ.DE

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и IBCZ.DE

Ни IWQU.L, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and IBCZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор