Сравнение IBCZ.DE с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
IBCZ.DE и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBCZ.DE и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -0.63% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | -10.83% | 31.27% | 0.44% | 24.79% | -4.85% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 5.77% | 3.45% | 23.23% | 14.97% | 0.15% | 39.78% | -3.66% | 25.11% | -3.22% |
Разные валюты инструментов
IBCZ.DE торгуется в EUR, в то время как VFMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCZ.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 5.77%.
IBCZ.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.25%
VFMF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCZ.DE и VFMF
IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Доходность на риск
IBCZ.DE vs. VFMF — Ранг доходности на риск
IBCZ.DE
VFMF
Сравнение IBCZ.DE c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCZ.DE | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.17 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4.72 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCZ.DE | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBCZ.DE и VFMF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCZ.DE и VFMF
IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IBCZ.DE и VFMF
Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VFMF в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCZ.DE | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -41.34% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.32% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.98% | -20.57% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -4.21% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.85% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.90% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCZ.DE и VFMF
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCZ.DE | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.88% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.43% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 21.06% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.12% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.60% | -6.43% |