PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IBCZ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Diversified Multiple-Factor, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, IBCZ.DE returned 12.00%/yr vs 14.24%/yr for VFMF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCZ.DE торгуется в EUR, в то время как VFMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 17.50%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

VFMF

1 день
1.01%
1 месяц
3.62%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.70%
1 год
33.41%
3 года*
19.97%
5 лет*
14.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-4.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		17.50%3.45%23.23%14.97%0.15%39.78%-3.66%25.11%-3.22%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and VFMF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between IBCZ.DE and VFMF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.43

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

6.25

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

23.02

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и VFMF

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VFMF в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-40.07%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.37%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-24.59%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-24.59%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.93%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.46%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и VFMF

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.44%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.99%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

13.30%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.97%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

21.42%

-6.29%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и VFMF

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и VFMF

IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IBCZ.DE and VFMF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE is categorized as Global Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.18% for VFMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор