PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCZ.DE с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и VFMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
-0.63%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-4.85%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
5.77%3.45%23.23%14.97%0.15%39.78%-3.66%25.11%-3.22%
Разные валюты инструментов

IBCZ.DE торгуется в EUR, в то время как VFMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 5.77%.


IBCZ.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.30%
1 год
14.64%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.25%

VFMF

1 день
0.72%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.77%
6 месяцев
10.87%
1 год
16.98%
3 года*
15.92%
5 лет*
12.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Сравнение комиссий IBCZ.DE и VFMF

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.


Доходность на риск

IBCZ.DE vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCZ.DEVFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.81

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

4.72

+3.94

IBCZ.DE vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCZ.DEVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между IBCZ.DE и VFMF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и VFMF

IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20252024202320222021202020192018
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.52%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и VFMF

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VFMF в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и VFMF.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCZ.DEVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-41.34%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.32%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-20.57%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.21%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.85%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.90%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и VFMF

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCZ.DEVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.88%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.43%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

21.06%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.12%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

21.60%

-6.43%