PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWQU.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.


IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
0.63%
С начала года
33.90%
6 месяцев
33.13%
1 год
57.25%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и ESIE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%5.22%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
33.90%29.20%-11.21%11.63%29.52%25.51%4.01%

Correlation

The correlation between IWQU.L and ESIE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.28

The correlation between IWQU.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и ESIE.L


Секторы
IWQU.L
ESIE.L

Технологии

31.6%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Промышленность

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.2%
99.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IWQU.L
31.6%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
ESIE.L

-

Промышленность

IWQU.L
10.6%
ESIE.L

-

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
ESIE.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
ESIE.L

-

Энергетика

IWQU.L
4.2%
ESIE.L
99.1%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
ESIE.L

-

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IWQU.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWQU.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.65

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

18.59

-8.45

IWQU.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWQU.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и ESIE.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и ESIE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWQU.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-25.00%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.18%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-25.00%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-25.00%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.54%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.12%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.10%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWQU.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

8.02%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

19.20%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

22.81%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

25.95%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

26.16%

-10.35%

Сравнение комиссий IWQU.L и ESIE.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и ESIE.L

Ни IWQU.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWQU.L and ESIE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор