Сравнение IWQU.L с ESIE.L
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 10.34%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.
IWQU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.42%
ESIE.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 33.90%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 57.25%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWQU.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.47% | 15.28% | 17.38% | 25.66% | -19.26% | 23.70% | 5.22% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 33.90% | 29.20% | -11.21% | 11.63% | 29.52% | 25.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and ESIE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between IWQU.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWQU.L и ESIE.L
Секторы
IWQU.L
ESIE.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
IWQU.L
ESIE.L
-
Финансовые услуги
IWQU.L
ESIE.L
-
Промышленность
IWQU.L
ESIE.L
-
Здравоохранение
IWQU.L
ESIE.L
-
Потребительский циклический сектор
IWQU.L
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
IWQU.L
ESIE.L
Потребительский защитный сектор
IWQU.L
ESIE.L
-
Энергетика
IWQU.L
ESIE.L
Сырьевые материалы
IWQU.L
ESIE.L
-
Коммунальные услуги
IWQU.L
ESIE.L
-
Недвижимость
IWQU.L
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
ESIE.L
Сравнение IWQU.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.65 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 18.59 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и ESIE.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -25.00% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -10.18% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -25.00% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -25.00% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.54% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.12% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.10% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и ESIE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 8.02% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 19.20% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 22.81% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 25.95% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 26.16% | -10.35% |
Сравнение комиссий IWQU.L и ESIE.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и ESIE.L
Ни IWQU.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and ESIE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.
IWQU.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор