PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWP с FMCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWP и FMCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и FMCCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I
4.19%10.42%9.18%17.17%-13.93%23.21%13.04%29.58%-7.63%19.57%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у FMCCX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции FMCCX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.80% соответственно.


IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

FMCCX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.61%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I

Сравнение комиссий IWP и FMCCX

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FMCCX в 0.82%.


Доходность на риск

IWP vs. FMCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FMCCX
Ранг доходности на риск FMCCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c FMCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWPFMCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.45

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.39

-4.29

IWP vs. FMCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FMCCX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и FMCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWPFMCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между IWP и FMCCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и FMCCX

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FMCCX в 7.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I
7.76%8.08%0.00%0.76%9.69%12.82%2.30%4.14%20.89%4.12%0.97%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IWP и FMCCX

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки FMCCX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и FMCCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWPFMCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-64.90%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.29%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-25.10%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-43.38%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-5.86%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.64%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.24%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и FMCCX

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) имеют волатильность 7.02% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWPFMCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.17%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.44%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

21.38%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.97%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.95%

+0.68%