PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IWP is passively managed, while FEMG is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWP и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWP

1 день
-1.05%
1 месяц
4.11%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.84%
1 год
5.63%
3 года*
15.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
12.40%

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и FEMG

2026 (YTD)
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.19%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between IWP and FEMG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.97

Сравнение распределения секторов IWP и FEMG

Секторы
IWP
FEMG

Промышленность

24.2%
26.5%

Потребительский циклический сектор

21.1%
17.4%

Технологии

20.0%
24.0%

Здравоохранение

13.5%
12.6%

Финансовые услуги

6.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.7%

Энергетика

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.4%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Сырьевые материалы

0.4%
0.7%

Промышленность

IWP
24.2%
FEMG
26.5%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
FEMG
17.4%

Технологии

IWP
20.0%
FEMG
24.0%

Здравоохранение

IWP
13.5%
FEMG
12.6%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
FEMG
6.0%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
FEMG
2.7%

Энергетика

IWP
3.8%
FEMG
3.3%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
FEMG
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
FEMG
1.4%

Недвижимость

IWP
1.4%
FEMG
1.8%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
FEMG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с PAMCFEMG с MDYGFEMG с BCSM

Доходность на риск

IWP vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

4.78

-4.36

Просадки

Сравнение просадок IWP и FEMG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-3.29%

-53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.18%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-0.96%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.29%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

12.29%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

12.29%

+9.38%

Сравнение комиссий IWP и FEMG

И IWP, и FEMG имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и FEMG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWP and FEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWP and FEMG have the same expense ratio: 0.23% per year.

IWP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор