PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с IUMF.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both Momentum funds from iShares - IWMO.L tracks the MSCI World Momentum Index while IUMF.L tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWMO.L returned 13.04%/yr vs 13.44%/yr for IUMF.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUMF.L.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWMO.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 25.77%.

IWMO.L

1 день
-2.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.32%
1 год
30.07%
3 года*
28.54%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.25%

IUMF.L

1 день
-2.94%
1 месяц
6.14%
С начала года
25.77%
6 месяцев
25.64%
1 год
35.35%
3 года*
31.05%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и IUMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		18.81%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		25.77%17.37%32.63%9.21%-18.22%13.08%28.86%28.25%-3.43%12.34%

Correlation

The correlation between IWMO.L and IUMF.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г.

0.85

The correlation between IWMO.L and IUMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и IUMF.L

Секторы
IWMO.L
IUMF.L

Технологии

26.0%
42.9%

Промышленность

18.7%
19.2%

Финансовые услуги

13.1%
7.3%

Здравоохранение

10.7%
9.6%

Энергетика

10.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

6.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.2%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

IWMO.L
26.0%
IUMF.L
42.9%

Промышленность

IWMO.L
18.7%
IUMF.L
19.2%

Финансовые услуги

IWMO.L
13.1%
IUMF.L
7.3%

Здравоохранение

IWMO.L
10.7%
IUMF.L
9.6%

Энергетика

IWMO.L
10.6%
IUMF.L
2.5%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
6.8%
IUMF.L
6.7%

Сырьевые материалы

IWMO.L
6.0%
IUMF.L
1.9%

Коммунальные услуги

IWMO.L
3.7%
IUMF.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.6%
IUMF.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
1.5%
IUMF.L
2.2%

Недвижимость

IWMO.L
1.4%
IUMF.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с JMOMIUMF.L с QQQ

Доходность на риск

IWMO.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMO.LIUMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.73

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.24

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

12.82

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMO.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMF.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMO.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и IUMF.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IUMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-33.19%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.86%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-21.77%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-31.86%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.60%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.13%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.75%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и IUMF.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) составляет 6.89%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.58%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

16.47%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

19.14%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

23.86%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

40.42%

-22.41%

Сравнение комиссий IWMO.L и IUMF.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и IUMF.L

Ни IWMO.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWMO.L and IUMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUMF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.20% for IUMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и IUMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор