Сравнение IWML с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
IWML и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWML и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | -0.73% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и XTAP
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
IWML vs. XTAP — Ранг доходности на риск
IWML
XTAP
Сравнение IWML c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.79 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.90 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IWML и XTAP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и XTAP
Ни IWML, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWML и XTAP
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -22.13% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -11.83% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | 0.00% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -3.57% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 1.73% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и XTAP
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 0.99% | +15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 2.61% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 14.34% | +35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 14.60% | +31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 14.60% | +31.93% |