Сравнение IWLG с MMSD
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - IWLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI, while MMSD is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, IWLG returned 16.46% vs 4.67% for MMSD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for MMSD.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и MMSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у MMSD с доходностью 1.34%.
IWLG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и MMSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 5.65% | 20.96% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 1.34% | 3.66% |
Correlation
The correlation between IWLG and MMSD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. MMSD — Ранг доходности на риск
IWLG
MMSD
Сравнение IWLG c MMSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | MMSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.48 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 13.31 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.72 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.67 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и MMSD
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки MMSD в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и MMSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWLG | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -1.35% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -1.35% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.11% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.22% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 0.35% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и MMSD
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWLG | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.70% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 1.43% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 1.73% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 1.76% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 1.76% | +19.19% |
Сравнение комиссий IWLG и MMSD
IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MMSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и MMSD
IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 3.56% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWLG and MMSD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWLG has higher volatility (4.47%) compared to MMSD (0.70%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs MMSD's -1.35%.
On 1-year performance, IWLG leads with 16.46% vs 4.67% for MMSD. On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMSD has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWLG has performed better with a 16.46% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.
MMSD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for IWLG.
IWLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MMSD is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.25% for MMSD.
MMSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWLG и MMSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор