PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWIRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWIRX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWIRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		-9.16%19.93%19.47%39.36%-29.72%4.85%36.21%37.05%-16.90%34.77%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, IWIRX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWIRX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции IOLZX немного отстают с 11.75%.

IWIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-6.32%
1 год
12.91%
3 года*
16.17%
5 лет*
5.11%
10 лет*
11.90%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с IWIRX:
IWIRX с VOOIWIRX с SPYIWIRX с XLKIWIRX с MINIXIWIRX с GAGEXIWIRX с IASMXIWIRX с GAAEX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий IWIRX и IOLZX

IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IWIRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWIRX
Ранг доходности на риск IWIRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWIRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWIRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWIRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWIRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWIRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWIRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.09

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

3.61

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWIRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWIRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWIRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWIRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между IWIRX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и IOLZX

Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.48%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		18.48%16.79%12.54%3.85%12.52%2.58%2.65%4.54%7.63%2.27%0.92%4.77%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и IOLZX

Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWIRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.99%

-56.03%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.69%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-27.77%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-41.04%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-13.74%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-12.72%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.72%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и IOLZX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) составляет 4.97%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWIRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.73%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

14.09%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

23.57%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

21.32%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

22.25%

+0.51%