PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWIRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWIRX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWIRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		-6.14%19.93%19.47%39.36%-29.72%4.85%36.21%9.25%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, IWIRX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

IWIRX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-4.37%
1 год
16.40%
3 года*
17.44%
5 лет*
5.30%
10 лет*
12.26%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с IWIRX:
IWIRX с VOOIWIRX с SPYIWIRX с XLKIWIRX с MINIXIWIRX с GAGEXIWIRX с IASMXIWIRX с GAAEX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий IWIRX и BBLIX

IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

IWIRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWIRX
Ранг доходности на риск IWIRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWIRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWIRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWIRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWIRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWIRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWIRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.38

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWIRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWIRX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWIRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWIRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между IWIRX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и BBLIX

Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		17.89%16.79%12.54%3.85%12.52%2.58%2.65%4.54%7.63%2.27%0.92%4.77%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и BBLIX

Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWIRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.99%

-33.49%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.22%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-28.06%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-1.80%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-6.47%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и BBLIX

Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWIRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.57%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

6.07%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

16.08%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

16.08%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

18.80%

+3.98%