PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFV.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFV.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFV.L returned 13.69%/yr vs 13.70%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFV.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFV.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFV.L показывает доходность 34.52%, а IWVL.L немного выше – 34.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWFV.L имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции IWVL.L немного впереди с 13.70%.

IWFV.L

1 день
-0.71%
1 месяц
11.07%
С начала года
34.52%
6 месяцев
36.88%
1 год
67.71%
3 года*
26.96%
5 лет*
17.48%
10 лет*
13.69%

IWVL.L

1 день
-0.68%
1 месяц
11.30%
С начала года
34.80%
6 месяцев
37.14%
1 год
67.86%
3 года*
27.07%
5 лет*
17.53%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFV.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.52%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%12.04%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.80%30.41%6.96%13.56%0.94%21.25%-6.50%13.64%-8.94%12.00%

Correlation

The correlation between IWFV.L and IWVL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between IWFV.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFV.L и IWVL.L

Секторы
IWFV.L
IWVL.L

Технологии

33.9%
33.9%

Финансовые услуги

14.8%
14.8%

Промышленность

11.3%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

IWFV.L
33.9%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

IWFV.L
14.8%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

IWFV.L
11.3%
IWVL.L
11.3%

Здравоохранение

IWFV.L
8.8%
IWVL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

IWFV.L
7.9%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

IWFV.L
7.6%
IWVL.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

IWFV.L
4.5%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

IWFV.L
3.8%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

IWFV.L
3.0%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

IWFV.L
2.5%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

IWFV.L
1.8%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

IWFV.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFV.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFV.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
4.57

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
6.11

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

8.64

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.85

36.13

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFV.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFV.L на текущий момент составляет 5.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFV.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFV.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

4.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWFV.L и IWVL.L

Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFV.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-28.56%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.82%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-14.14%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

-14.14%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-28.56%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.68%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.52%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFV.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 5.45%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFV.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.17%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.59%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.78%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.34%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.05%

-0.95%

Сравнение комиссий IWFV.L и IWVL.L

IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFV.L и IWVL.L

Ни IWFV.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWFV.L and IWVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор