PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с GUNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 12.95%/yr vs 10.61%/yr for GUNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как GUNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GUNR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции IWFQ.L превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.61% соответственно.

IWFQ.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.42%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.95%

GUNR

1 день
0.47%
1 месяц
-6.86%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.85%
1 год
32.39%
3 года*
9.49%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.49%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		11.13%20.76%-6.77%-7.28%28.49%27.25%-2.49%13.91%-4.04%8.47%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and GUNR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IWFQ.L and GUNR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и GUNR

Секторы
IWFQ.L
GUNR

Технологии

30.8%
0.5%

Финансовые услуги

14.9%
2.9%

Промышленность

10.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.7%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
12.1%

Энергетика

4.0%
29.6%

Сырьевые материалы

3.3%
49.4%

Коммунальные услуги

2.6%
4.4%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Технологии

IWFQ.L
30.8%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.9%
GUNR
2.9%

Промышленность

IWFQ.L
10.2%
GUNR
2.6%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
9.5%
GUNR
0.2%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.0%
GUNR
1.7%

Здравоохранение

IWFQ.L
9.0%
GUNR

-

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.0%
GUNR
12.1%

Энергетика

IWFQ.L
4.0%
GUNR
29.6%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
GUNR
49.4%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.6%
GUNR
4.4%

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
GUNR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с MWMIXIWFQ.L с GOGB.L
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

IWFQ.L vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFQ.LGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.23

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.08

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

12.46

+1.73

IWFQ.L vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и GUNR

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки GUNR в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-37.79%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-10.55%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-20.00%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-24.21%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-37.47%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-10.13%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.65%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.61%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и GUNR

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.66%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.41%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

11.92%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

14.60%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.70%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.03%

-1.75%

Сравнение комиссий IWFQ.L и GUNR

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и GUNR

IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.46%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and GUNR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

IWFQ.L is categorized as Global Equities, while GUNR is Natural Resources. IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.46% for GUNR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор