PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с FTEC

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.72%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.37%
1 год
40.07%
3 года*
29.33%
5 лет*
19.40%
10 лет*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.77%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.53%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%13.74%

Correlation

The correlation between IWFH and FTEC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.60

The correlation between IWFH and FTEC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и FTEC

Секторы
IWFH
FTEC

Технологии

43.2%
98.3%

Коммуникационные услуги

31.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.0%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.6%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
FTEC
98.3%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

FTEC
0.0%

Энергетика

IWFH

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

IWFH

-

FTEC
0.6%

Промышленность

IWFH

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

IWFH

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с GGTLIWFH с ACWIIWFH с AIS
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IWFH vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFHFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.49

—

IWFH vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и FTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.84%

—

Сравнение комиссий IWFH и FTEC

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и FTEC

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and FTEC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

FTEC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор