Сравнение IWFG с FITZ
IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности IWFG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -0.12% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between IWFG and FITZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFG vs. FITZ — Ранг доходности на риск
IWFG
FITZ
Сравнение IWFG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -7.29 | +8.46 |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и FITZ
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -1.97% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.97% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.08% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 8.74% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 8.74% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 8.74% | +11.73% |
Сравнение комиссий IWFG и FITZ
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и FITZ
Ни IWFG, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWFG and FITZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
IWFG and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: New York Life and Nicholas. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для IWFG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор