Сравнение IWDP.L с SGOV
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDP.L returned 1.76%/yr vs 4.79%/yr for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.57%.
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
SGOV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | -14.93% | 26.93% | 5.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.57% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.79% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and SGOV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWDP.L
SGOV
Сравнение IWDP.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.05 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и SGOV
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -15.77% | -42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.17% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -9.80% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -15.77% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.30% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.18% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.90% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и SGOV
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.80% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 4.92% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 6.62% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 8.56% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 8.50% | +7.04% |
Сравнение комиссий IWDP.L и SGOV
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и SGOV
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and SGOV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while SGOV is Ultrashort Bond. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор