Сравнение IWDP.AS с CNDX.AS
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.99%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 2.99% против 21.25% соответственно.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and CNDX.AS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IWDP.AS and CNDX.AS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
CNDX.AS
Сравнение IWDP.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.70 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 11.01 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.41 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.07 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.03 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -31.21% | -38.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -10.06% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -26.57% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -31.21% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -31.21% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.77% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -5.45% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.41% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.10%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.35% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 10.74% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 15.45% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 19.72% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.61% | -3.63% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и CNDX.AS
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.AS is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.AS is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS is categorized as REIT, while CNDX.AS is Nasdaq-100. IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор