Сравнение IWDL с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
IWDL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDL и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 21.73% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и XTAP
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
IWDL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
IWDL
XTAP
Сравнение IWDL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 9.90 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и XTAP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и XTAP
Ни IWDL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDL и XTAP
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -22.13% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -11.83% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | 0.00% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -3.57% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.73% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и XTAP
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 0.99% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 2.61% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 14.34% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 14.60% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 14.60% | +15.64% |