PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDL и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.58%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.


IWDL

1 день
-1.65%
1 месяц
3.97%
С начала года
28.58%
6 месяцев
26.90%
1 год
53.41%
3 года*
29.95%
5 лет*
14.46%
10 лет*

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и LINT


Correlation

The correlation between IWDL and LINT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Доходность на риск

IWDL vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWDLLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

IWDL vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDL и LINT

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и LINT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDLLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-49.54%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-12.86%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-20.48%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и LINT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDLLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

168.83%

-145.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

168.83%

-138.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

168.83%

-138.83%

Сравнение комиссий IWDL и LINT

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и LINT

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.


Часто задаваемые вопросы


IWDL and LINT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

LINT has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for IWDL.

They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор