Сравнение IWDL с LINT
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. IWDL is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.58%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.
IWDL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 28.58%
- 6 месяцев
- 26.90%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 744.89%
- 6 месяцев
- 773.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.58% | 8.41% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 744.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between IWDL and LINT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. LINT — Ранг доходности на риск
IWDL
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWDL c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и LINT
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -49.54% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -12.86% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -20.48% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 168.83% | -145.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 168.83% | -138.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 168.83% | -138.83% |
Сравнение комиссий IWDL и LINT
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и LINT
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.10% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and LINT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
LINT has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for IWDL.
They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор