Сравнение IWDE.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
IWDE.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.92% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 14.11% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.87% | -1.68% | 17.87% | 6.20% | -5.86% | 26.03% | 0.01% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью 0.87%.
IWDE.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.26%
MVEW.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и MVEW.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
MVEW.L
Сравнение IWDE.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.30 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.32 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.08 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | -0.15 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.30 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и MVEW.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и MVEW.L
Ни IWDE.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и MVEW.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -10.07% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -5.57% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -10.07% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.66% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.53% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.82% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и MVEW.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.87% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 5.64% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 11.02% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.34% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 10.60% | +4.73% |