Сравнение IWDA.L с ^STOXX
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.34%/yr vs 7.39%/yr for ^STOXX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 13.34% против 7.39% соответственно.
IWDA.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.34%
^STOXX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам IWDA.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.17% | 32.56% | -0.63% | 16.30% | -17.85% | 12.47% | 5.57% | 21.16% | -17.67% | 22.91% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and ^STOXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between IWDA.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
IWDA.L
^STOXX
Сравнение IWDA.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.31 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 4.43 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и ^STOXX
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -64.60% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.59% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -15.22% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -33.96% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -39.58% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.22% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -22.90% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.43% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и ^STOXX
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 3.96% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.90% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.00% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 14.51% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.52% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.76% | -1.84% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and ^STOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор