Сравнение IWB с EBI
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IWB is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, IWB returned 22.97% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности IWB и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.
IWB
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.25%
EBI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWB и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 8.01% | 15.66% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.70% | 15.82% |
Correlation
The correlation between IWB and EBI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between IWB and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. EBI — Ранг доходности на риск
IWB
EBI
Сравнение IWB c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.32 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 17.50 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и EBI
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -17.05% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -7.09% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.43% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -2.03% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.75% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и EBI
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.03% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.27% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.88% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.88% | +0.27% |
Сравнение комиссий IWB и EBI
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и EBI
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.94% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IWB and EBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWB has higher volatility (4.84%) compared to EBI (4.03%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 22.97% for IWB. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
IWB has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.92% for EBI.
They also come from different issuers: iShares and Longview. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWB и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор