PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVW с I500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE).

IVW и I500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. I500.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVW и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%11.42%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		-4.25%18.47%24.92%26.70%-18.81%29.92%12.40%
Разные валюты инструментов

IVW торгуется в USD, в то время как I500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у I500.DE с доходностью -4.25%.

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

I500.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-1.06%
1 год
18.59%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с QQQI500.DE с IWDA.L

Сравнение комиссий IVW и I500.DE

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IVW vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWI500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.09

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.93

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

8.35

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWI500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.49

Корреляция

Корреляция между IVW и I500.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и I500.DE

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVW и I500.DE

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки I500.DE в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и I500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IVWI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-23.24%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.41%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-23.24%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.22%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-4.16%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.32%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и I500.DE

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVWI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.41%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.78%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

17.07%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

15.97%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.02%

+4.52%