Сравнение I500.DE с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
I500.DE и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. I500.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: I500.DE или IUSA.L.
Основные характеристики
| I500.DE | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.34% | 15.11% |
| Дох-ть за 1 год | 22.11% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 11.85% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 11.30% |
| Макс. просадка | -17.02% | -38.58% |
| Текущая просадка | -1.98% | -1.66% |
Корреляция
Корреляция между I500.DE и IUSA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и IUSA.L
С начала года, I500.DE показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью 15.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий I500.DE и IUSA.L
И I500.DE, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение I500.DE c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и IUSA.L
I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.40% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и IUSA.L
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и IUSA.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 4.26% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.