PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while IPDP is actively managed. IVVW charges 0.25%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и IPDP

2026 (YTD)
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		3.95%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов IVVW и IPDP

Секторы
IVVW
IPDP

Технологии

35.6%
13.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.3%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

IVVW
35.6%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

IVVW
8.5%
IPDP
13.6%

Промышленность

IVVW
8.3%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

IVVW
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
IPDP

-

Недвижимость

IVVW
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

IVVW vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IPDP

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

0.00%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

0.00%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

0.00%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

0.00%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

0.00%

+12.65%

Сравнение комиссий IVVW и IPDP

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IPDP

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: iShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор