Сравнение IVVW с CWII
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IVVW charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 2.69% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between IVVW and CWII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. CWII — Ранг доходности на риск
IVVW
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVW c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и CWII
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -51.04% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -33.26% | +31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 13,701.30% | -13,693.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13,701.30% | -13,688.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13,701.30% | -13,688.63% |
Сравнение комиссий IVVW и CWII
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и CWII
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and CWII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: iShares and REX Shares. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор