Сравнение IVVW с ACYS
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while ACYS is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVVW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.04% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.20% |
Correlation
The correlation between IVVW and ACYS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. ACYS — Ранг доходности на риск
IVVW
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVW c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и ACYS
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -0.63% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.14% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 3.41% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.41% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 3.41% | +9.17% |
Сравнение комиссий IVVW и ACYS
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и ACYS
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.99% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and ACYS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
IVVW has the higher dividend yield at 18.99%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор