Сравнение IVVW с ACYS
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while ACYS is actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $1.98M | $2.03M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам IVVW и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.01% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between IVVW and ACYS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. ACYS — Ранг доходности на риск
IVVW
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVVW c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и ACYS
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -0.78% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.16% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 3.82% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 3.82% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 3.82% | +8.73% |
Сравнение комиссий IVVW и ACYS
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и ACYS
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and ACYS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор