PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVV с RSPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

IVV и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		-0.46%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 14.02% против 17.92% соответственно.

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%

RSPT

1 день
4.02%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.70%
1 год
32.86%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.01%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий IVV и RSPT

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.22

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.77

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.20

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

8.94

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между IVV и RSPT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и RSPT

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности RSPT в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.38%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IVV и RSPT

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-58.91%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.90%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-32.49%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.67%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.08%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.97%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.66%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и RSPT

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.45%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

16.96%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

27.17%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

23.84%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

23.59%

-5.55%