PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с PMJN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с PMJN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. IVV is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, IVV returned 28.00% vs 6.52% for PMJN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.

Доходность

Сравнение доходности IVV и PMJN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.33%.

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%

PMJN

1 день
-0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.88%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и PMJN

2026 (YTD)2025
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%16.12%
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		2.33%4.21%

Correlation

The correlation between IVV and PMJN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between IVV and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с PMJN:
PMJN с APXMPMJN с CPSPPMJN с PMMYPMJN с DECUPMJN с PMAPPMJN с QMFEPMJN с CBXA

Доходность на риск

IVV vs. PMJN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PMJN
Ранг доходности на риск PMJN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c PMJN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVPMJNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.75

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
6.20

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.97

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.69

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

37.72

-23.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. PMJN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа PMJN равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и PMJN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVPMJNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.75

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

3.81

-3.36

Просадки

Сравнение просадок IVV и PMJN

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и PMJN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVPMJNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-1.15%

-54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-1.15%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.11%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-0.08%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.17%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и PMJN

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVPMJNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.19%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

1.42%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

1.75%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

1.75%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

1.75%

+16.30%

Сравнение комиссий IVV и PMJN

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и PMJN

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVV and PMJN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs PMJN's -1.15%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 6.52% for PMJN. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for PMJN.

IVV is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.50% for PMJN.

PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и PMJN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор