Сравнение IVV.AX с CNDX.AS
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 21.67%/yr for CNDX.AS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVV.AX торгуется в AUD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции CNDX.AS по среднегодовой доходности: 109.77% против 21.67% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
CNDX.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 9.64% | 11.87% | 39.69% | 55.28% | -29.76% | 36.93% | 34.87% | 38.42% | 10.33% | 22.44% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and CNDX.AS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
IVV.AX
CNDX.AS
Сравнение IVV.AX c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.16 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и CNDX.AS
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -30.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -30.84% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -14.57% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -20.49% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -30.84% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -30.84% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.14% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.57% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.67% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.80%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.26% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.77% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 15.70% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 19.14% | +563.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 18.69% | +753.36% |
Сравнение комиссий IVV.AX и CNDX.AS
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и CNDX.AS
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and CNDX.AS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while CNDX.AS is Nasdaq-100. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор