Сравнение IVSS с SIXL
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.93%.
IVSS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 21.50% | 0.05% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.93% | -0.97% |
Correlation
The correlation between IVSS and SIXL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. SIXL — Ранг доходности на риск
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXL
Сравнение IVSS c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSS | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSS и SIXL
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -16.08% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.52% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и SIXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 10.31% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.28% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.60% | +2.08% |
Сравнение комиссий IVSS и SIXL
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и SIXL
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SIXL в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.17% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and SIXL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.47% for SIXL.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор