Сравнение IVSS с SIXL
IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSS charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности IVSS и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSS показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSS и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.20% | -0.65% |
Correlation
The correlation between IVSS and SIXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSS vs. SIXL — Ранг доходности на риск
IVSS
SIXL
Сравнение IVSS c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.64 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок IVSS и SIXL
Максимальная просадка IVSS за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSS и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -16.08% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.32% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.57% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSS и SIXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 9.53% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.14% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.55% | +2.69% |
Сравнение комиссий IVSS и SIXL
IVSS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSS и SIXL
Дивидендная доходность IVSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SIXL в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.29% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
IVSS and SIXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.06% for IVSS.
They also come from different issuers: Applied Finance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for IVSS and 0.47% for SIXL.
Подберите оптимальное распределение для IVSS и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор