Сравнение IVSI с BKIE
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while BKIE is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSI и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 9.30% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IVSI and BKIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. BKIE — Ранг доходности на риск
IVSI
BKIE
Сравнение IVSI c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.92 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и BKIE
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -28.19% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.56% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.98% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и BKIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 14.58% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.12% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.33% | +1.46% |
Сравнение комиссий IVSI и BKIE
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и BKIE
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BKIE в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.24% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IVSI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.04% for BKIE.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор