Сравнение IVRSX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 5.21% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 1.52% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 4.49% против 2.91% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.49%
VGREX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и VGREX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
IVRSX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
IVRSX
VGREX
Сравнение IVRSX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и VGREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и VGREX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VGREX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.67% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.16% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и VGREX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -63.57% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.29% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.17% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -39.92% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -11.25% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -23.96% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.87% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и VGREX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.60%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.85% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.21% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 14.25% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.93% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.95% | +4.59% |