PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRSX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и PURZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.71% соответственно.


IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Real Estate Portfolio

PGIM Global Real Estate Fund

Сравнение комиссий IVRSX и PURZX

И IVRSX, и PURZX имеют комиссию равную 0.93%.


Доходность на риск

IVRSX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина

PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRSXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.79

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.16

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.07

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.25

-3.69

IVRSX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRSXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между IVRSX и PURZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и PURZX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PURZX в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и PURZX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и PURZX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRSXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-69.49%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.12%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-34.80%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-41.05%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-8.43%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-12.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.80%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и PURZX

Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRSXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.46%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

14.65%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.30%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.24%

+4.30%