Сравнение IVRSX с PURZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и PURZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и PURZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.71% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и PURZX
И IVRSX, и PURZX имеют комиссию равную 0.93%.
Доходность на риск
IVRSX vs. PURZX — Ранг доходности на риск
IVRSX
PURZX
Сравнение IVRSX c PURZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | PURZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.16 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.07 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.25 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и PURZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и PURZX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PURZX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и PURZX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и PURZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -69.49% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.12% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.80% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -41.05% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.43% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -12.04% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.80% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и PURZX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.95% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.46% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.65% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.30% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.24% | +4.30% |