Сравнение IVRSX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.62% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и INGIX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IVRSX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IVRSX
INGIX
Сравнение IVRSX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.46 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.23 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и INGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и INGIX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и INGIX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -55.38% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.10% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -24.69% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.84% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.89% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -8.22% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и INGIX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.36% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.57% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 19.95% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.28% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.23% | +3.31% |