Сравнение IVRSX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 6.23% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.21% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 11.52% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 4.61%
IEDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и IEDAX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IVRSX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IVRSX
IEDAX
Сравнение IVRSX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и IEDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и IEDAX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности IEDAX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.00% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и IEDAX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -47.31% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -10.04% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -22.40% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -39.36% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -7.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -6.54% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.59% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и IEDAX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 4.74% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.60% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.70% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 15.67% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.20% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.80% | +2.73% |