Сравнение IVOV с EQPIX
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) are both funds - IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while EQPIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for EQPIX.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и EQPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 10.57%
EQPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOV и EQPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 14.11% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 2.86% | 6.37% | 11.43% | -1.10% | 22.41% | 1.47% | 27.53% | -9.69% | 11.64% |
Correlation
The correlation between IVOV and EQPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between IVOV and EQPIX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOV vs. EQPIX — Ранг доходности на риск
IVOV
EQPIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVOV c EQPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOV | EQPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOV и EQPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOV | EQPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и EQPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOV | EQPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | — | — |
Сравнение комиссий IVOV и EQPIX
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQPIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и EQPIX
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 4.49% | 1.48% | 4.77% | 5.81% | 10.67% | 2.31% | 7.87% | 16.21% | 9.88% | 3.18% | 10.56% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.60% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IVOV and EQPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVOV и EQPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор