PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с MLPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVNQX с MLPNX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) and MLPNX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund) are both mutual funds - IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while MLPNX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, IVNQX returned 16.90%/yr vs 25.77%/yr for MLPNX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IVNQX charges 0.29%/yr vs 1.34%/yr for MLPNX.

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и MLPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у MLPNX с доходностью 22.76%.

IVNQX

1 день
-1.88%
1 месяц
3.41%
С начала года
18.89%
6 месяцев
21.80%
1 год
38.41%
3 года*
26.31%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

MLPNX

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.82%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
25.63%
3 года*
30.10%
5 лет*
25.77%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVNQX и MLPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		18.89%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		22.76%4.56%47.50%25.29%38.54%55.22%21.98%

Correlation

The correlation between IVNQX and MLPNX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between IVNQX and MLPNX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX
Часто сравнивают с MLPNX:
MLPNX с ^GSPCMLPNX с PFFAMLPNX с SPYMLPNX с PSPFXMLPNX с MDTMLPNX с RYEIXMLPNX с RSNRX

Доходность на риск

IVNQX vs. MLPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MLPNX
Ранг доходности на риск MLPNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c MLPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVNQXMLPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.53

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.10

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.82

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

7.57

+4.13

IVNQX vs. MLPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MLPNX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и MLPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и MLPNX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки MLPNX в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и MLPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVNQXMLPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-87.31%

+52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-8.89%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.58%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-27.27%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-7.73%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-25.45%

+17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.32%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и MLPNX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVNQXMLPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.24%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.41%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.50%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

25.21%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

35.77%

-13.23%

Сравнение комиссий IVNQX и MLPNX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MLPNX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и MLPNX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MLPNX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.10%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		4.72%5.31%4.14%5.58%6.44%8.34%21.57%13.90%13.34%20.56%7.75%9.09%

Часто задаваемые вопросы

IVNQX and MLPNX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVNQX has higher volatility (8.11%) compared to MLPNX (6.24%). In terms of maximum drawdown, IVNQX dropped -34.83% vs MLPNX's -87.31%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVNQX и MLPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор