PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVKIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVKIX с IEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVKIX (VY Invesco Comstock Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IVKIX returned 14.41%/yr vs 12.39%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVKIX charges 0.70%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IVKIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVKIX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции IVKIX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 14.41% против 12.39% соответственно.

IVKIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.07%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.41%

IEDAX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.00%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.84%
1 год
18.40%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVKIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio		9.05%15.78%14.81%12.19%0.61%33.34%1.50%43.97%-12.16%17.96%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.59%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IVKIX and IEDAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.94

The correlation between IVKIX and IEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Comstock Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IVKIX:
IVKIX с SWLVXIVKIX с HFCVXIVKIX с VYMSXIVKIX с BUFBXIVKIX с INGIXIVKIX с RIDAXIVKIX с VIVIX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD

Доходность на риск

IVKIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVKIX
Ранг доходности на риск IVKIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVKIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVKIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVKIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVKIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVKIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVKIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVKIXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.71

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.56

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.96

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

7.63

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVKIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVKIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVKIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVKIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.71

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IVKIX и IEDAX

Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVKIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-47.31%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.04%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-22.40%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-22.40%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-39.36%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.32%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.49%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.48%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVKIX и IEDAX

Текущая волатильность для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) составляет 2.11%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что IVKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVKIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.16%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.85%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.46%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.23%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

18.82%

+1.15%

Сравнение комиссий IVKIX и IEDAX

IVKIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVKIX и IEDAX

Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности IEDAX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.35%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio		11.58%12.63%11.52%15.92%2.08%1.63%6.65%38.67%1.87%1.37%2.61%2.82%

Часто задаваемые вопросы

IVKIX and IEDAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (3.16%) compared to IVKIX (2.11%). In terms of maximum drawdown, IVKIX dropped -58.95% vs IEDAX's -47.31%.

IVKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVKIX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор