Сравнение IVGTX с IMCDX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVGTX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 7.47%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGTX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -13.06% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IVGTX and IMCDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IVGTX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVGTX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | — | — |
Сравнение комиссий IVGTX и IMCDX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и IMCDX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.23%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 49.23% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and IMCDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор